PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVHNY с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVHNY с IBCZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).

IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVHNY и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVHNY и IBCZ.DE

2026 (YTD)20252024
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		0.00%76.45%0.00%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		-1.96%26.50%-1.50%
Разные валюты инструментов

AVHNY торгуется в USD, в то время как IBCZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

AVHNY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
64.99%
1 год
64.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
2.11%
1 год
23.17%
3 года*
16.94%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ackermans & Van Haaren NV ADR

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

AVHNY vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVHNY
Ранг доходности на риск AVHNY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVHNY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVHNY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVHNY c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVHNYIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.86

2.00

+22.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

25.66

1.29

+24.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.63

2.54

+22.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.99

11.07

+29.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVHNY vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVHNY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVHNY и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVHNYIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.61

+0.50

Корреляция

Корреляция между AVHNY и IBCZ.DE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVHNY и IBCZ.DE

Дивидендная доходность AVHNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		1.64%1.64%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVHNY и IBCZ.DE

Максимальная просадка AVHNY за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVHNY и IBCZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVHNYIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-33.99%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-12.48%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.56%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.59%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.71%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVHNY и IBCZ.DE

Текущая волатильность для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AVHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVHNYIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.98%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.07%

9.06%

+41.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

16.36%

+49.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.58%

15.45%

+48.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

15.87%

+47.71%