Сравнение AVHNY с UMC
AVHNY (Ackermans & Van Haaren NV ADR) and UMC (United Microelectronics Corporation) are both stocks. AVHNY operates in Engineering & Construction (Industrials), while UMC operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, AVHNY returned 68.42% vs 189.83% for UMC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AVHNY и UMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVHNY показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 164.50%.
AVHNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 68.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMC
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 48.39%
- С начала года
- 164.50%
- 6 месяцев
- 164.17%
- 1 год
- 189.83%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам AVHNY и UMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVHNY Ackermans & Van Haaren NV ADR | 2.08% | 76.45% | 0.00% |
UMC United Microelectronics Corporation | 164.50% | 28.65% | -19.78% |
Correlation
The correlation between AVHNY and UMC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
AVHNY:
$8.61B
UMC:
$10.46B
AVHNY:
$3.21
UMC:
$24.95
AVHNY:
8.20
UMC:
0.83
AVHNY:
0.72
UMC:
0.17
AVHNY:
1.51
UMC:
0.03
AVHNY:
$11.98B
UMC:
$240.73B
AVHNY:
$3.73B
UMC:
$71.28B
AVHNY:
$2.52B
UMC:
$119.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVHNY vs. UMC — Ранг доходности на риск
AVHNY
UMC
Сравнение AVHNY c UMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVHNY | UMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.45 | 1.60 | +24.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.47 | 6.16 | +20.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.70 | 15.65 | +28.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVHNY | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.93 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.17 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок AVHNY и UMC
Максимальная просадка AVHNY за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки UMC в -72.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVHNY и UMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVHNY | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -72.52% | +69.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -31.01% | +28.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.17% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -42.57% | +41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 12.19% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVHNY и UMC
Текущая волатильность для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) составляет 2.05%, в то время как у United Microelectronics Corporation (UMC) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что AVHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVHNY | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 20.10% | -18.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.10% | 42.92% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 48.78% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 39.56% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.94% | 39.55% | +19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVHNY и UMC
Дивидендная доходность AVHNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UMC в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVHNY Ackermans & Van Haaren NV ADR | 3.68% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMC United Microelectronics Corporation | 2.29% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVHNY и UMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ackermans & Van Haaren NV ADR и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVHNY и UMC
AVHNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о валовой прибыли в 409.06M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
UMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.82B при выручке в 61.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
AVHNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила об операционной прибыли в 379.86M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
UMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.22B при выручке в 61.04B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
AVHNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о чистой прибыли в 316.94M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.17B при выручке в 61.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVHNY and UMC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMC has higher volatility (20.10%) compared to AVHNY (2.05%). In terms of maximum drawdown, AVHNY dropped -2.64% vs UMC's -72.52%.
UMC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVHNY и UMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор