Сравнение AVGY.TO с UTES.TO
AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGY.TO returned 82.43% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AVGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVGY.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGY.TO показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGY.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 13.04% |
Correlation
The correlation between AVGY.TO and UTES.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGY.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
AVGY.TO
UTES.TO
Сравнение AVGY.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGY.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.07 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.91 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGY.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.80 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AVGY.TO и UTES.TO
Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGY.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -10.19% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -6.39% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -0.88% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -2.62% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 2.01% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGY.TO и UTES.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGY.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 3.08% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 7.51% | +28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.07% | 9.32% | +37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 11.02% | +41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 11.02% | +41.22% |
Сравнение комиссий AVGY.TO и UTES.TO
AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGY.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.68%, что больше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
AVGY.TO and UTES.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.40% for AVGY.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор