Сравнение AVGX с SIL
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. AVGX is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs 70.58% for SIL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -2.20%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам AVGX и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | -4.65% |
Correlation
The correlation between AVGX and SIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. SIL — Ранг доходности на риск
AVGX
SIL
Сравнение AVGX c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.91 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 5.09 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и SIL
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -82.99% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -37.08% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -30.80% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -51.40% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 13.90% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и SIL
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 19.29% | +23.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 43.57% | +28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 51.69% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 39.64% | +67.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 39.81% | +67.15% |
Сравнение комиссий AVGX и SIL
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и SIL
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and SIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs SIL's -82.99%.
On 1-year performance, SIL leads with 70.58% vs 58.36% for AVGX. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 19.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIL has performed better with a 70.58% return vs 58.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.21% for SIL.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while SIL is Silver. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор