Сравнение AVGX с KORU
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. AVGX is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, AVGX returned 24.60% vs 347.48% for KORU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVGX charges 1.29%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
AVGX
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам AVGX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -3.77% | 46.98% | 54.13% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -56.51% |
Correlation
The correlation between AVGX and KORU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between AVGX and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. KORU — Ранг доходности на риск
AVGX
KORU
Сравнение AVGX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.97 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 14.03 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и KORU
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -95.79% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -70.51% | +16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -70.51% | +26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -57.39% | +33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 24.92% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и KORU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 30.47%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 70.60% | -40.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.19% | 147.53% | -77.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 151.62% | -57.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.78% | 94.03% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.78% | 84.35% | +22.43% |
Сравнение комиссий AVGX и KORU
AVGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и KORU
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.72% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and KORU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to AVGX (30.47%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs 24.60% for AVGX. On fees, AVGX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, AVGX has been the lower-risk option at 30.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs 24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
AVGX has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.42% for KORU.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор