PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с GGLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

AVGX и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и GGLL

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-13.29%123.07%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLA

Сравнение комиссий AVGX и GGLL

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

AVGX vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.24

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.58

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

5.37

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

19.61

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.24

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между AVGX и GGLL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и GGLL

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GGLL в 5.26%

TTM2025202420232022
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и GGLL

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и GGLL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-52.81%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-38.39%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-27.39%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-15.51%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

10.52%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и GGLL

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

19.62%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

39.89%

+25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

61.32%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

55.21%

+51.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

55.21%

+51.38%