PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.


AVGW

1 день
-3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и USFR


Correlation

The correlation between AVGW and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

AVGW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGWUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

779.76

AVGW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и USFR

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-1.36%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.98%

0.00%

-24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-0.15%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и USFR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.31%

0.27%

+57.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.31%

0.40%

+56.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.31%

0.78%

+56.53%

Сравнение комиссий AVGW и USFR

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и USFR

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, что больше доходности USFR в 3.90%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
63.11%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


AVGW and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 63.11%, compared with 3.90% for USFR.

AVGW is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.15% for USFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор