Сравнение AVGW с CHPY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 22.74% |
Correlation
The correlation between AVGW and CHPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение AVGW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и CHPY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -16.93% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -16.93% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -2.48% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 35.76% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 37.88% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 37.88% | +19.24% |
Сравнение комиссий AVGW и CHPY
И AVGW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и CHPY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and CHPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор