PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

AVGV и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и WLDR

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%7.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGV показывает доходность 6.85%, а WLDR немного ниже – 6.74%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий AVGV и WLDR

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.25

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

15.36

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.48

+0.80

Корреляция

Корреляция между AVGV и WLDR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и WLDR

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и WLDR

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-44.69%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.31%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.32%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.79%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и WLDR

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.86%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.58%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

19.02%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.08%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

21.00%

-5.91%