Сравнение AVGV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
AVGV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGV и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGV и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и VGT
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGV vs. VGT — Ранг доходности на риск
AVGV
VGT
Сравнение AVGV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.10 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.67 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.88 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 5.77 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между AVGV и VGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и VGT
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и VGT
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -54.63% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.40% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -11.66% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.00% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.35% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и VGT
Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.03% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 16.35% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 27.27% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 25.06% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 24.48% | -9.39% |