Сравнение AVGV с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
AVGV и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGV и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGV и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.18% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 5.59%.
AVGV
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и TRTY
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
AVGV vs. TRTY — Ранг доходности на риск
AVGV
TRTY
Сравнение AVGV c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.47 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.81 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.32 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.57 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между AVGV и TRTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и TRTY
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TRTY в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.08% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и TRTY
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGV | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -22.35% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -7.52% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -3.49% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.24% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.59% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и TRTY
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGV | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.40% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.54% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 10.97% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 10.75% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 10.47% | +4.63% |