Сравнение AVGV с ITDB

С начала года, AVGV показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ITDB с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ITDB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVGV и ITDB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью ITDB в 2.06%

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и ITDB.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.