PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с GSWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).

AVGV и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и GSWO

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.23%18.97%15.29%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с IQQ0.DEGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с CAPEGSWO с WBIFGSWO с IEFA

Сравнение комиссий AVGV и GSWO

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

AVGV vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.88

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.30

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.30

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

5.82

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.88

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.79

+0.49

Корреляция

Корреляция между AVGV и GSWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и GSWO

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GSWO в 1.81%

TTM2025202420232022
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и GSWO

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и GSWO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-17.77%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-9.50%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.41%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.35%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и GSWO

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.49% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.67%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.24%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.63%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

12.98%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

12.98%

+2.11%