PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVNV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 36.83% for AVNV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 14.27%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
-0.89%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.27%
6 месяцев
17.41%
1 год
36.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.27%39.93%5.43%9.62%

Correlation

The correlation between AVGV and AVNV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVGV and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVNV

Секторы
AVGV
AVNV

Финансовые услуги

21.6%
24.2%

Промышленность

16.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
11.1%

Энергетика

13.6%
10.4%

Технологии

10.5%
8.6%

Сырьевые материалы

7.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.3%

Здравоохранение

4.5%
3.3%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Коммунальные услуги

0.7%
1.5%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
AVNV
24.2%

Промышленность

AVGV
16.1%
AVNV
17.5%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
AVNV
11.1%

Энергетика

AVGV
13.6%
AVNV
10.4%

Технологии

AVGV
10.5%
AVNV
8.6%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
AVNV
14.2%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
AVNV
3.4%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
AVNV
4.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
AVNV
3.3%

Недвижимость

AVGV
0.8%
AVNV
1.6%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
AVNV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT

Доходность на риск

AVGV vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.41

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.17

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

12.29

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVNV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-13.89%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.66%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.01%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.50%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVNV

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.66%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.81%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.30%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.53%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.78%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.78%

+0.19%

Сравнение комиссий AVGV и AVNV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVNV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVNV в 2.86%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.86%3.14%3.51%1.64%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and AVNV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNV has higher volatility (4.81%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVNV's -13.89%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.83% vs 36.52% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.83% return vs 36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.89% for AVGV.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.34% for AVNV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор