PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с AVNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

AVGV и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 6.29%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий AVGV и AVNV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.33

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.00

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.39

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

13.15

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между AVGV и AVNV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVNV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности AVNV в 3.08%

TTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVNV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-13.89%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.66%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.30%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.49%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVNV

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.96%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.33%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.92%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.60%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

14.60%

+0.49%