PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с AVEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVGV и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.83%22.57%11.26%13.55%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 1.76%.

AVGV

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.86%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий AVGV и AVEE

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.73

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.88

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

6.59

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.83

+0.45

Корреляция

Корреляция между AVGV и AVEE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVEE

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности AVEE в 2.27%

TTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVEE

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-20.21%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.86%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.24%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.79%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.45%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVEE

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.43%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.64%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.98%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

17.28%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.02%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.02%

-0.94%