PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 647.67%.


AVGU

1 день
-1.92%
1 месяц
-28.30%
С начала года
5.49%
6 месяцев
-3.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MVLL

1 день
-1.09%
1 месяц
96.14%
С начала года
647.67%
6 месяцев
648.26%
1 год
812.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGU и MVLL


Correlation

The correlation between AVGU and MVLL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Доходность на риск

AVGU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.46

AVGU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGU и MVLL

Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и MVLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-59.02%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-27.57%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-22.43%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGU и MVLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

78.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.77%

141.14%

-47.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.77%

144.60%

-50.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.77%

144.60%

-50.83%

Сравнение комиссий AVGU и MVLL

И AVGU, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGU и MVLL

Ни AVGU, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AVGU and MVLL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGU and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

AVGU and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор