Сравнение AVGU с COTG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 11.25%.
AVGU
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | -2.35% | -8.30% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between AVGU and COTG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. COTG — Ранг доходности на риск
AVGU
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и COTG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -32.16% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.97% | -27.44% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -11.14% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 41.28% | +53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 41.28% | +53.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 41.28% | +53.15% |
Сравнение комиссий AVGU и COTG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и COTG
Ни AVGU, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and COTG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор