Сравнение AVGO с XDW0.DE
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и XDW0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 40.96% против 9.51% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам AVGO и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 29.08% | 15.42% | 1.33% | 3.35% | 45.47% | 40.21% | -30.83% | 11.64% | -16.27% | 5.37% |
Correlation
The correlation between AVGO and XDW0.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between AVGO and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
AVGO
XDW0.DE
Сравнение AVGO c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.01 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 9.81 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и XDW0.DE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -75.05% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -12.81% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -19.69% | -21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -26.53% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -63.77% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -7.68% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -33.01% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 3.93% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и XDW0.DE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 6.57% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 18.47% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 21.19% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 24.53% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 26.89% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и XDW0.DE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and XDW0.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор