PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGO и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 40.96% против 9.51% соответственно.


AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и XDW0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between AVGO and XDW0.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.19

The correlation between AVGO and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

AVGO vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGOXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.01

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

9.81

-5.70

AVGO vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и XDW0.DE

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и XDW0.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-75.05%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-12.81%

-15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-19.69%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-26.53%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-63.77%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-7.68%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-33.01%

+25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

3.93%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и XDW0.DE

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

6.57%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

18.47%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

21.19%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

24.53%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

26.89%

+12.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и XDW0.DE

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVGO and XDW0.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор