PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с NOVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции NOVN.SW по среднегодовой доходности: 41.32% против 12.27% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

NOVN.SW

1 день
2.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.10%
3 года*
19.80%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
NOVN.SW
Novartis AG		9.27%46.11%0.96%22.94%7.48%-3.63%4.07%30.55%5.39%21.32%

Correlation

The correlation between AVGO and NOVN.SW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between AVGO and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

AVGO vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGONOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.95

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.28

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

5.55

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVN.SW равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGONOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.81

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.55

+0.54

Просадки

Сравнение просадок AVGO и NOVN.SW

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGONOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-40.85%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-13.01%

-15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-19.68%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-21.10%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-24.72%

-23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-10.88%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.01%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

5.30%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и NOVN.SW

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGONOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

6.66%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

15.00%

+19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

20.53%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

19.42%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

18.99%

+20.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и NOVN.SW

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности NOVN.SW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, NOVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

AVGO and NOVN.SW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор