Сравнение AVGO с IS3S.DE
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 40.96% против 13.34% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам AVGO и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between AVGO and IS3S.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
AVGO
IS3S.DE
Сравнение AVGO c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 7.30 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 26.46 | -22.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и IS3S.DE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -39.27% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -8.49% | -20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -15.59% | -25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -26.37% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -39.27% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -1.73% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.71% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 2.35% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и IS3S.DE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 6.30% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 12.87% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 15.56% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 15.89% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 17.65% | +21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и IS3S.DE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and IS3S.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор