Сравнение AVGO с FFH.TO
AVGO (Broadcom Inc.) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 14.21%/yr for FFH.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и FFH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 40.96% против 14.21% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
FFH.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 30.36%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам AVGO и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -14.49% | 38.55% | 53.28% | 58.73% | 23.67% | 47.33% | -25.54% | 8.10% | -15.60% | 13.09% |
Correlation
The correlation between AVGO and FFH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between AVGO and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
FFH.TO:
CA$50.62B
AVGO:
$6.01
FFH.TO:
$205.21
AVGO:
63.58
FFH.TO:
7.89
AVGO:
0.79
FFH.TO:
0.13
AVGO:
24.70
FFH.TO:
1.22
AVGO:
21.24
FFH.TO:
1.40
AVGO:
$75.47B
FFH.TO:
$29.34B
AVGO:
$50.53B
FFH.TO:
$6.18B
AVGO:
$41.76B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
AVGO
FFH.TO
Сравнение AVGO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.23 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.49 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и FFH.TO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -59.23% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -19.52% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -19.52% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -20.30% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -59.23% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -14.82% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.26% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 8.95% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и FFH.TO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 5.85% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 17.41% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 22.76% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 24.69% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 26.45% | +13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и FFH.TO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и FFH.TO
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and FFH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор