PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVFIX с AHLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVFIX с AHLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) and AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) are both mutual funds - AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while AHLIX is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Over the past 10 years, AVFIX returned 10.40%/yr vs 5.15%/yr for AHLIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AVFIX charges 0.81%/yr vs 1.53%/yr for AHLIX.

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и AHLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у AHLIX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции AVFIX превзошли акции AHLIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 5.15% соответственно.

AVFIX

1 день
1.71%
1 месяц
4.91%
С начала года
22.40%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.93%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.40%

AHLIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.26%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.25%
1 год
31.52%
3 года*
5.08%
5 лет*
4.99%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVFIX и AHLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		22.40%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		12.91%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%

Correlation

The correlation between AVFIX and AHLIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.06

Over the past year, AVFIX and AHLIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Small Cap Value Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx
Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с QMHNXAHLIX с AAIEXAHLIX с AHLPXAHLIX с LOTIXAHLIX с QMHIXAHLIX с SHYPX

Доходность на риск

AVFIX vs. AHLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVFIX c AHLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVFIXAHLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.90

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.88

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

6.41

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

20.39

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVFIX vs. AHLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLIX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и AHLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVFIXAHLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и AHLIX

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки AHLIX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и AHLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVFIXAHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.40%

-21.62%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-4.91%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-21.62%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-21.62%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.78%

-21.62%

-28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-6.56%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.54%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и AHLIX

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVFIXAHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.38%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.67%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

10.88%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

9.64%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

9.48%

+15.05%

Сравнение комиссий AVFIX и AHLIX

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AHLIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и AHLIX

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности AHLIX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.31%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.74%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%

Часто задаваемые вопросы

AVFIX and AHLIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVFIX has higher volatility (5.07%) compared to AHLIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, AVFIX dropped -61.40% vs AHLIX's -21.62%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVFIX и AHLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор