PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с FLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с FLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV).

AVES и FLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и FLV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у FLV с доходностью 1.30%.

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO

Сравнение комиссий AVES и FLV

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.91

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.31

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.12

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

4.28

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FLV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.91

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.04

-0.57

Корреляция

Корреляция между AVES и FLV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и FLV

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FLV в 1.74%

TTM202520242023202220212020
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Просадки

Сравнение просадок AVES и FLV

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и FLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-15.06%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.12%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-6.46%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.73%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.69%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и FLV

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.32%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.33%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

13.39%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.68%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.36%

+2.37%