Сравнение AVEMX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.26% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и KMVAX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
AVEMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
AVEMX
KMVAX
Сравнение AVEMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.20 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.79 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.17 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.23 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.20 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и KMVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и KMVAX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и KMVAX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -65.81% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.33% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -24.84% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -45.41% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.82% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -10.04% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.95% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и KMVAX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.55% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 12.31% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 20.21% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.30% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 20.10% | -1.63% |