PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. AVEM is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%11.26%

Correlation

The correlation between AVEM and KEMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between AVEM and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и KEMX

Секторы
AVEM
KEMX

Технологии

32.3%
41.2%

Финансовые услуги

20.7%
20.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.4%

Промышленность

9.2%
8.6%

Сырьевые материалы

8.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.2%

Энергетика

5.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.0%

Здравоохранение

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Технологии

AVEM
32.3%
KEMX
41.2%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
KEMX
20.7%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
KEMX
5.4%

Промышленность

AVEM
9.2%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
KEMX
3.2%

Энергетика

AVEM
5.1%
KEMX
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
KEMX
3.0%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
KEMX
1.7%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
KEMX
2.0%

Недвижимость

AVEM
1.6%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

AVEM vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.59

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.31

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.24

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

20.86

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVEM и KEMX

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-38.80%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.36%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-19.62%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-30.85%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.86%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и KEMX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 8.33%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.86%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

19.90%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

22.40%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.21%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.94%

-0.39%

Сравнение комиссий AVEM и KEMX

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и KEMX

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVEM and KEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 9.92% for AVEM. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.98% for AVEM.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and CICC. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор