PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с KEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).

AVEM и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.61%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

KEMX

1 день
1.15%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.61%
6 месяцев
21.39%
1 год
51.35%
3 года*
20.78%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLUKEMX с EMXC

Сравнение комиссий AVEM и KEMX

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

AVEM vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.41

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.05

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.39

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

13.94

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между AVEM и KEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и KEMX

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности KEMX в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.97%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и KEMX

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и KEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-38.80%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.36%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-30.85%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-10.66%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.02%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.73%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и KEMX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 9.24%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

11.42%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

16.99%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

21.41%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.56%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.61%

-0.24%