PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с IEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с IEMS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).

AVEM и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и IEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и IEMS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.81%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		2.79%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у IEMS.L с доходностью 2.79%.

AVEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.99%
1 год
36.50%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

IEMS.L

1 день
-1.98%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.26%
1 год
25.36%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAXIEMS.L с SPEM

Сравнение комиссий AVEM и IEMS.L

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMIEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.39

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.90

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.81

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

10.03

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. IEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IEMS.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и IEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMIEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между AVEM и IEMS.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и IEMS.L

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IEMS.L в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.81%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и IEMS.L

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки IEMS.L в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и IEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMIEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-49.94%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.85%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-27.85%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-7.61%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.48%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.69%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и IEMS.L

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMIEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.96%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

12.94%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

18.15%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.01%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.08%

+2.28%