PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

AVEM и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%9.14%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий AVEM и AVLC

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.16

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.71

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.77

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

8.74

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AVLC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.30

-0.79

Корреляция

Корреляция между AVEM и AVLC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVLC

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AVLC в 0.91%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVLC

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-19.64%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.35%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.06%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVLC

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

5.53%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.99%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

19.03%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.94%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.94%

+4.43%