PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. AVEM is passively managed, while AVLC is actively managed. Over the past year, AVEM returned 55.00% vs 32.71% for AVLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%9.14%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between AVEM and AVLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between AVEM and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и AVLC

Секторы
AVEM
AVLC

Технологии

32.3%
32.6%

Финансовые услуги

20.7%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.3%

Промышленность

9.2%
10.8%

Сырьевые материалы

8.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.7%

Энергетика

5.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Здравоохранение

2.8%
7.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Технологии

AVEM
32.3%
AVLC
32.6%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
AVLC
13.1%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
AVLC
10.3%

Промышленность

AVEM
9.2%
AVLC
10.8%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
AVLC
2.3%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
AVLC
8.7%

Энергетика

AVEM
5.1%
AVLC
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
AVLC
4.8%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
AVLC
7.2%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
AVLC
2.7%

Недвижимость

AVEM
1.6%
AVLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

AVEM vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.65

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.11

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

18.96

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.67

-1.01

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVLC

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-19.64%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.00%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.43%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-1.97%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.73%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVLC

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.02%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

9.25%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

12.40%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.69%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

15.69%

+4.86%

Сравнение комиссий AVEM и AVLC

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVLC

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and AVLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVEM leads with 55.00% vs 32.71% for AVLC. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 55.00% return vs 32.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.78% for AVLC.

AVEM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.15% for AVLC.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор