Сравнение AVEM.DE с AXQE.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while AXQE.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 46.18% for AXQE.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и AXQE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 27.54%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXQE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- 20.68%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и AXQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 19.17% |
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 27.54% | 32.15% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and AXQE.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between AVEM.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
AXQE.DE
Сравнение AVEM.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | AXQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.34 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.47 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и AXQE.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и AXQE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | AXQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -19.63% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -19.63% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -11.90% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.89% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.44% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и AXQE.DE
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) составляет 9.31%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | AXQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.82% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 32.60% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 34.58% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 32.08% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 32.08% | -12.46% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и AXQE.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AXQE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и AXQE.DE
Ни AVEM.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXQE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXQE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.
They also come from different issuers: Avantis and AXA IM. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.30% for AXQE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и AXQE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор