PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с 6PSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с 6PSK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE).

AXQE.DE и 6PSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. 6PSK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и 6PSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и 6PSK.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.35%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у 6PSK.DE с доходностью 3.35%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

6PSK.DE

1 день
3.65%
1 месяц
-4.66%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DEAXQE.DE с ACLT.DE
Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с EMXC.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и 6PSK.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 6PSK.DE в 0.49%.

6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

AXQE.DE vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DE6PSK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.97

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.37

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.53

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.99

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. 6PSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 6PSK.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и 6PSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DE6PSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.97

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.36

+1.32

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и 6PSK.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и 6PSK.DE

AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.04%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и 6PSK.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки 6PSK.DE в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и 6PSK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DE6PSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-42.46%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.96%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.57%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-10.46%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.89%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и 6PSK.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DE6PSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.53%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

11.32%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

17.19%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.82%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.26%

+2.57%