PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с EMSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с EMSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE).

AXQE.DE и EMSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и EMSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и EMSM.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		2.87%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у EMSM.DE с доходностью 2.87%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSM.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.28%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.65%
1 год
21.38%
3 года*
12.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DEAXQE.DE с ACLT.DE
Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с 5MVL.DEEMSM.DE с FWIA.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и EMSM.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMSM.DE в 0.55%.

EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

AXQE.DE vs. EMSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c EMSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEEMSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.24

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.69

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.57

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.18

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. EMSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EMSM.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и EMSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEEMSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.34

+1.34

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и EMSM.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и EMSM.DE

Ни AXQE.DE, ни EMSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и EMSM.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки EMSM.DE в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и EMSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEEMSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-36.49%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.64%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-10.29%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-10.16%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.46%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и EMSM.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEEMSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.96%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.65%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.13%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.19%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.16%

+2.67%