PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXQE.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и IBC3.DE


Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у IBC3.DE с доходностью 6.12%.


AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBC3.DE

1 день
3.50%
1 месяц
-5.15%
С начала года
6.12%
6 месяцев
9.50%
1 год
25.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
5.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AXQE.DE и IBC3.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%.


Доходность на риск

AXQE.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXQE.DEIBC3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.39

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.90

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.44

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

8.50

+0.82

AXQE.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IBC3.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXQE.DEIBC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.36

+1.31

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и IBC3.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и IBC3.DE

AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.


TTM20252024202320222021202020192018
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
2.23%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и IBC3.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AXQE.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-31.89%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.61%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-7.28%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.97%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.05%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и IBC3.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXQE.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.21%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.75%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.07%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.75%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.26%

+2.57%