PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVEGX с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью 18.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEGX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции ETILX немного впереди с 14.28%.


AVEGX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
11.17%
С начала года
17.05%
1 год
18.11%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.74%

ETILX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
13.98%
С начала года
18.09%
1 год
35.11%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.09%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEGX и ETILX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund
17.05%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
ETILX
Eventide Gilead Class I
18.09%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%

Correlation

The correlation between AVEGX and ETILX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.81

The correlation between AVEGX and ETILX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ave Maria Growth Fund

Eventide Gilead Class I

Доходность на риск

AVEGX vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVEGXETILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.47

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

9.64

-3.67

AVEGX vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ETILX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и ETILX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и ETILX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVEGXETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-41.30%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-14.40%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-25.71%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-41.30%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-41.30%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.85%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-11.45%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и ETILX

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 5.61%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVEGXETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.77%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.95%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.09%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

24.44%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

23.41%

-4.41%

Сравнение комиссий AVEGX и ETILX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и ETILX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ETILX в 10.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund
4.88%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
ETILX
Eventide Gilead Class I
10.22%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Часто задаваемые вопросы


AVEGX and ETILX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETILX has higher volatility (6.77%) compared to AVEGX (5.61%). In terms of maximum drawdown, AVEGX dropped -48.28% vs ETILX's -41.30%.

ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEGX и ETILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор