Сравнение AVEGX с ETIHX
AVEGX (Ave Maria Growth Fund) and ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) are both mutual funds - AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while ETIHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 10 years, AVEGX returned 13.70%/yr vs 13.66%/yr for ETIHX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEGX charges 0.90%/yr vs 1.30%/yr for ETIHX.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и ETIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у ETIHX с доходностью 7.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEGX имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции ETIHX немного отстают с 13.66%.
AVEGX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 13.70%
ETIHX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам AVEGX и ETIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 16.82% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 7.58% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
Correlation
The correlation between AVEGX and ETIHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between AVEGX and ETIHX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEGX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск
AVEGX
ETIHX
Сравнение AVEGX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEGX | ETIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.79 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 14.25 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и ETIHX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и ETIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEGX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -55.11% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.50% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -33.23% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -49.27% | +17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -55.11% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -6.97% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -17.86% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.19% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и ETIHX
Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 5.56%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEGX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.17% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 20.19% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 24.79% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 28.02% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 28.31% | -9.31% |
Сравнение комиссий AVEGX и ETIHX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и ETIHX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 4.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
AVEGX and ETIHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIHX has higher volatility (8.17%) compared to AVEGX (5.56%). In terms of maximum drawdown, AVEGX dropped -48.28% vs ETIHX's -55.11%.
ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEGX и ETIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор