PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции AVEFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.41% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий AVEFX и SICIX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.75

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.34

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

9.65

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.78

+0.33

Корреляция

Корреляция между AVEFX и SICIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и SICIX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и SICIX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-27.62%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.73%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-10.94%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-11.61%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.95%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.59%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и SICIX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.10%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.68%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

3.88%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

3.90%

+0.11%