PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с MACHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с MACHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и MACHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и MACHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MACHX с доходностью -0.97%.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Mutual of America Composite Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MURLXMACHX с MUROXMACHX с RLBGX

Сравнение комиссий AVEFX и MACHX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MACHX в 0.54%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. MACHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c MACHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXMACHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.36

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. MACHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MACHX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и MACHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXMACHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.17

+0.94

Корреляция

Корреляция между AVEFX и MACHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и MACHX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности MACHX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и MACHX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки MACHX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и MACHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXMACHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-21.24%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-7.49%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-18.57%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.38%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.27%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.27%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и MACHX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Mutual of America Composite Fund (MACHX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXMACHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.21%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

6.60%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

11.66%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

12.78%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

384.62%

-380.61%