PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и LZEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий AVEEX и LZEMX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.95

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.72

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.86

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

14.21

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVEEX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и LZEMX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и LZEMX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-60.08%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.42%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-30.55%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.04%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-16.71%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и LZEMX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.23%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.72%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

14.30%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.11%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.34%

+2.30%