PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEEX с LVAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, AVEEX returned 9.29%/yr vs 15.79%/yr for LVAZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEEX charges 0.33%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 35.48%.

AVEEX

1 день
-0.86%
1 месяц
6.36%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.84%
1 год
49.73%
3 года*
25.04%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

LVAZX

1 день
-0.76%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.48%
6 месяцев
39.79%
1 год
67.05%
3 года*
31.67%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEEX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		25.59%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		35.48%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%6.96%

Correlation

The correlation between AVEEX and LVAZX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between AVEEX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LVAGXLVAZX с LSVVXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVEXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX

Доходность на риск

AVEEX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXLVAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
4.34

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
5.37

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.82

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.02

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

23.63

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVAZX равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXLVAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

4.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и LVAZX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, примерно равная максимальной просадке LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и LVAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-37.87%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.44%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-15.02%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-27.07%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.76%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.78%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и LVAZX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеют волатильность 6.92% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.25%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

13.58%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.86%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.36%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

15.92%

+2.83%

Сравнение комиссий AVEEX и LVAZX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и LVAZX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности LVAZX в 3.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.79%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		3.78%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVEEX and LVAZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LVAZX has higher volatility (7.25%) compared to AVEEX (6.92%). In terms of maximum drawdown, AVEEX dropped -36.45% vs LVAZX's -37.87%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEEX и LVAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор