PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и HLFMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIXHLFMX с RNWGX

Сравнение комиссий AVEEX и HLFMX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.36

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.85

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.41

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.03

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.07

+0.46

Корреляция

Корреляция между AVEEX и HLFMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и HLFMX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и HLFMX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-63.95%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.09%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-28.37%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.26%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-19.38%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.11%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и HLFMX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.73%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

8.72%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.03%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

10.23%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

11.79%

+6.85%