PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEEX с FPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, AVEEX returned 9.29%/yr vs 7.64%/yr for FPADX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVEEX charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 28.80%.

AVEEX

1 день
-0.86%
1 месяц
6.36%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.84%
1 год
49.73%
3 года*
25.04%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FPADX

1 день
-0.96%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.80%
6 месяцев
31.68%
1 год
55.65%
3 года*
24.57%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEEX и FPADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		25.59%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		28.80%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%7.67%

Correlation

The correlation between AVEEX and FPADX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between AVEEX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с DGSAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

AVEEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
3.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
4.12

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.60

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.34

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

17.23

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и FPADX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-39.16%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.28%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.09%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-37.00%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.96%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-13.26%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и FPADX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 6.92%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.71%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

15.44%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.83%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.11%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.82%

+0.93%

Сравнение комиссий AVEEX и FPADX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и FPADX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FPADX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.79%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.83%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVEEX and FPADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPADX has higher volatility (7.71%) compared to AVEEX (6.92%). In terms of maximum drawdown, AVEEX dropped -36.45% vs FPADX's -39.16%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEEX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор