PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и FERGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий AVEEX и FERGX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.86

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.45

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.27

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.03

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVEEX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и FERGX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и FERGX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-39.27%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.32%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-37.18%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-10.52%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-14.56%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.35%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и FERGX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 7.67%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.62%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.68%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.94%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.84%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.85%

+0.79%