PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и EFEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий AVEEX и EFEIX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.20

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.62

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.24

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

4.25

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVEEX и EFEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и EFEIX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и EFEIX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-40.50%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.62%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-20.83%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.90%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-12.38%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и EFEIX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.55%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

8.95%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.38%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

9.72%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

10.94%

+7.70%