PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEAX с FAMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEAX (Ave Maria Focused Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AVEAX returned 5.43%/yr vs 6.68%/yr for FAMVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEAX charges 1.14%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью 4.31%.

AVEAX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.21%
1 год
8.00%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

FAMVX

1 день
0.87%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.05%
1 год
5.08%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		9.55%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
FAMVX
FAM Value Fund		4.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%29.92%

Correlation

The correlation between AVEAX and FAMVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.76

The correlation between AVEAX and FAMVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX

Доходность на риск

AVEAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.43

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.73

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.62

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

1.87

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и FAMVX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и FAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-51.12%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-9.47%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-16.74%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-22.77%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.87%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.43%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.14%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и FAMVX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.81%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.33%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.62%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

17.15%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.21%

+3.72%

Сравнение комиссий AVEAX и FAMVX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и FAMVX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.70%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

AVEAX and FAMVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEAX has higher volatility (4.65%) compared to FAMVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, AVEAX dropped -44.09% vs FAMVX's -51.12%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEAX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор