PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и FAM Value Fund (FAMVX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEGX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий AVEAX и FAMVX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
AVEAX
Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.51

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.47

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

1.65

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVEAX и FAMVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и FAMVX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и FAMVX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-51.12%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.38%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-22.77%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-7.14%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.45%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.25%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и FAMVX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.52%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.21%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

17.91%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

17.08%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

18.15%

+3.94%