PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDVX с ADVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDVX с ADVLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class) and ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDVX returned 14.39%/yr vs 5.82%/yr for ADVLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVDVX charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for ADVLX.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и ADVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у ADVLX с доходностью 10.33%.

AVDVX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
8.69%
С начала года
13.88%
1 год
35.29%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

ADVLX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
2.88%
С начала года
10.33%
1 год
31.07%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDVX и ADVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class		13.88%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		10.33%49.91%4.50%2.73%-26.24%12.89%15.65%5.25%

Correlation

The correlation between AVDVX and ADVLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between AVDVX and ADVLX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с ADVLX:
ADVLX с ADVMXADVLX с FSISXADVLX с WISIXADVLX с VFSNXADVLX с WCMSXADVLX с YASLXADVLX с ARHBX

Доходность на риск

AVDVX vs. ADVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ADVLX
Ранг доходности на риск ADVLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c ADVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVXADVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.65

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.35

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.49

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

8.66

+1.49

AVDVX vs. ADVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ADVLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и ADVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и ADVLX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки ADVLX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и ADVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXADVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-38.90%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.60%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.29%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-38.90%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.01%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-12.01%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и ADVLX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) составляет 5.10%, в то время как у Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXADVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.44%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

15.30%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

19.04%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.85%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.34%

+2.08%

Сравнение комиссий AVDVX и ADVLX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ADVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и ADVLX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности ADVLX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		0.79%0.87%1.59%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class		9.20%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDVX and ADVLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVLX has higher volatility (5.44%) compared to AVDVX (5.10%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs ADVLX's -38.90%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDVX и ADVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор