PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46141P4129
CUSIP46141P412
ЭмитентVaughan Nelson
Дата выпуска30 дек. 2013 г.
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vaughan Nelson International Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
42.85%
202.34%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал доход в 4.49% с начала года и 3.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.49%15.41%
1 месяц2.90%0.33%
6 месяцев9.31%13.74%
1 год3.15%21.39%
5 лет (среднегодовая)2.74%13.11%
10 лет (среднегодовая)2.86%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.93%0.32%1.97%-3.63%4.32%-0.61%4.49%
20236.10%-2.73%0.53%1.66%-4.82%2.10%0.15%-2.97%-4.95%-6.12%8.19%6.83%2.73%
2022-7.06%-2.94%-1.89%-8.36%-0.07%-9.97%5.85%-5.75%-10.71%4.38%9.65%-0.84%-26.24%
2021-1.21%2.90%2.44%3.97%3.47%-0.00%0.97%2.14%-3.36%1.88%-5.15%4.64%12.89%
2020-3.21%-9.42%-14.81%9.38%8.04%0.08%4.71%6.39%-0.52%-2.91%12.82%7.86%15.65%
20198.67%2.20%-0.64%3.29%-5.67%4.44%-2.21%-2.58%2.07%5.19%2.62%4.70%23.42%
20184.84%-3.84%0.87%3.60%-0.76%-2.38%0.79%-0.85%-0.14%-9.71%-1.51%-6.58%-15.41%
20173.85%0.78%0.94%4.57%1.54%0.32%3.10%1.23%3.12%1.33%1.60%3.93%29.58%
2016-6.39%-0.80%6.98%2.27%1.48%-5.47%5.01%1.19%3.09%-0.09%-1.85%1.67%6.45%
2015-0.63%6.27%-1.62%3.65%-0.08%-2.10%-1.20%-4.51%-2.36%3.81%-1.17%-0.92%-1.37%
2014-3.05%5.89%0.24%0.78%1.94%3.12%-3.02%1.29%-3.60%-2.34%-1.99%-1.53%-2.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADVLX, с текущим значением в 44
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADVLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADVLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADVLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADVLX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADVLX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Vaughan Nelson International Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.24
2.10
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.18$0.17$0.13$0.23$0.24$0.82$0.15$0.28$1.00

Дивидендный доход

1.52%1.58%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%8.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-24.58%
-1.39%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 24.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.9%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-37.75%15 мая 2018 г.46723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.629
-23.95%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.706
-8.83%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-5.27%22 янв. 2014 г.104 февр. 2014 г.918 февр. 2014 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.69%
2.59%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)