PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46141P4129

CUSIP

46141P412

Эмитент

Vaughan Nelson

Дата выпуска

30 дек. 2013 г.

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vaughan Nelson International Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
31.80%
215.25%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал доход в 0.75% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ADVLX

С начала года

0.75%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-1.14%

1 год

7.37%

5 лет

0.91%

10 лет

4.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.93%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.81%

5 лет

12.17%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.94%0.32%1.97%-3.63%4.32%-0.61%2.16%1.66%3.12%-3.53%5.38%-4.24%4.50%
20236.10%-2.73%0.53%1.66%-4.82%2.10%0.15%-2.97%-4.95%-6.12%8.19%6.83%2.73%
2022-7.06%-2.94%-1.89%-8.36%-0.07%-9.97%5.85%-5.75%-10.71%4.38%9.65%-0.84%-26.24%
2021-1.21%2.90%2.44%3.97%3.47%0.00%0.97%2.14%-3.36%1.88%-5.15%4.64%12.89%
2020-3.21%-9.42%-14.81%9.38%8.04%0.08%4.71%6.39%-0.52%-2.91%12.82%7.86%15.65%
20198.67%2.20%-0.64%3.29%-5.67%4.44%-2.21%-2.58%2.07%5.19%2.62%4.70%23.42%
20184.84%-3.84%0.87%3.60%-0.76%-2.38%0.79%-0.85%-0.14%-9.71%-1.51%-6.58%-15.41%
20173.85%0.77%0.94%4.57%1.54%0.32%3.10%1.23%3.12%1.33%1.60%3.92%29.58%
2016-6.39%-0.80%6.98%2.27%1.48%-5.47%5.01%1.19%3.09%-0.09%-1.85%1.68%6.46%
2015-0.63%6.27%-1.62%3.65%-0.08%-2.10%-1.20%-4.51%-2.36%3.81%-1.16%-2.33%-2.77%
2014-3.05%5.89%0.23%0.78%1.94%3.12%-3.02%1.29%-3.60%-2.34%-1.99%-8.54%-9.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADVLX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADVLX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADVLX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.441.77
Коэффициент Сортино ADVLX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.742.37
Коэффициент Омега ADVLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.32
Коэффициент Кальмара ADVLX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.262.65
Коэффициент Мартина ADVLX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.3411.13
ADVLX
^GSPC

Vaughan Nelson International Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.44
1.77
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.21$0.18$0.17$0.13$0.23$0.24$0.82$0.15$0.13$0.17

Дивидендный доход

1.58%1.60%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.31%1.25%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.00%
-4.32%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 24.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.9%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-37.75%15 мая 2018 г.46723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.629
-30.38%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3967 сент. 2017 г.801
-8.83%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-5.27%22 янв. 2014 г.104 февр. 2014 г.918 февр. 2014 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.60%
4.66%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab