- ISIN
- US46141P4129
- CUSIP
- 46141P412
- Эмитент
- Vaughan Nelson
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции ADVLX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,327.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) показал доход в 10.33% с начала года и 31.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVLX составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vaughan Nelson International Small Cap Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADVLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.04% | 3.24% | -7.51% | 5.78% | 0.59% | -0.85% | -1.36% | 10.33% | |||||
| 2025 | 5.04% | -1.07% | -0.72% | 6.27% | 9.61% | 6.01% | -0.35% | 5.69% | 4.77% | 3.16% | 0.47% | 2.91% | 49.91% |
| 2024 | -1.93% | 0.32% | 1.97% | -3.63% | 4.32% | -0.61% | 2.16% | 1.66% | 3.12% | -3.53% | 5.38% | -4.24% | 4.50% |
| 2023 | 6.10% | -2.73% | 0.53% | 1.66% | -4.82% | 2.10% | 0.15% | -2.97% | -4.95% | -6.12% | 8.19% | 6.83% | 2.73% |
| 2022 | -7.06% | -2.94% | -1.89% | -8.36% | -0.07% | -9.97% | 5.85% | -5.75% | -10.71% | 4.38% | 9.65% | -0.84% | -26.24% |
| 2021 | -1.21% | 2.90% | 2.44% | 3.97% | 3.47% | 0.00% | 0.97% | 2.14% | -3.36% | 1.88% | -5.15% | 4.64% | 12.89% |
Метрики бенчмарка
Vaughan Nelson International Small Cap Fund has an annualized alpha of -1.07%, beta of 0.75, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 93.90% of S&P 500 Index downside but only 76.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.07%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 76.47%
- Участие в снижении
- 93.90%
Комиссия
Комиссия ADVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVLX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.24 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.71 | -1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.13 | $0.23 | $0.24 | $0.82 | $0.15 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.87% | 1.59% | 1.59% | 1.38% | 0.96% | 0.83% | 1.71% | 2.15% | 5.97% | 1.30% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.90%сент. 2022 г. | 1y 20d | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.75%март 2020 г. | 1y 10mo | 7mo 22d | 2y 6moмай 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.95%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-12.60%март 2026 г. | 1mo 13d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.83%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 2d | 3mo 12dянв. 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ADVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -56.78% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.10% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -18.90% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -25.43% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | -33.92% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.00% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.70% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.09% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADVLX
Добавьте Vaughan Nelson International Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVLX