PortfoliosLab logo

Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS46141P4129
CUSIP46141P412
ЭмитентVaughan Nelson
Дата выпуска30 дек. 2013 г.
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Капитализация

Средняя

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


0.99%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vaughan Nelson International Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.50%
7.09%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADVLX

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Доходность

Vaughan Nelson International Small Cap Fund показал доход в 2.50% с начала года и -7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составила 3.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.34%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.95%4.68%
С начала года2.50%11.53%
6 месяцев0.71%5.17%
1 год-7.36%2.53%
5 лет (среднегодовая)-0.34%9.39%
10 лет (среднегодовая)3.35%9.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.10%-2.73%0.53%1.66%-4.82%
20229.65%-0.84%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund
-0.31
^GSPC
S&P 500
0.21

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vaughan Nelson International Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31
0.21
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Vaughan Nelson International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.17$0.13$0.23$0.24$0.82$0.15$0.28$1.00

Дивидендный доход

1.35%1.38%0.97%0.85%1.76%2.26%6.41%1.48%3.08%10.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2014$1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-27.98%
-10.72%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vaughan Nelson International Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.9%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-37.75%15 мая 2018 г.46723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.629
-23.95%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.706
-8.83%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-5.27%22 янв. 2014 г.104 февр. 2014 г.918 февр. 2014 г.19

График волатильности

Текущая волатильность Vaughan Nelson International Small Cap Fund составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.22%
3.77%
ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)