PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVLX с ADVMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVLX с ADVMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) and ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - ADVLX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vaughan Nelson, while ADVMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Vaughan Nelson. Over the past 10 years, ADVLX returned 9.51%/yr vs 9.02%/yr for ADVMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVLX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for ADVMX.

Доходность

Сравнение доходности ADVLX и ADVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADVLX показывает доходность 15.29%, а ADVMX немного выше – 15.90%. За последние 10 лет акции ADVLX превзошли акции ADVMX по среднегодовой доходности: 9.51% против 9.02% соответственно.

ADVLX

1 день
1.07%
1 месяц
3.69%
С начала года
15.29%
6 месяцев
17.67%
1 год
43.02%
3 года*
21.87%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.51%

ADVMX

1 день
1.47%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.90%
6 месяцев
17.33%
1 год
52.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.95%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVLX и ADVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		15.29%49.91%4.50%2.73%-26.24%12.89%15.65%23.42%-15.41%29.58%
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		15.90%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%

Correlation

The correlation between ADVLX and ADVMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between ADVLX and ADVMX shifts across timeframes, from 0.75 (10 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с ADVLX:
ADVLX с AVDVXADVLX с FSISXADVLX с VFSNXADVLX с ARHBXADVLX с ALOIXADVLX с YASLXADVLX с WISIX
Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с DODEXADVMX с LCSMXADVMX с VIESXADVMX с LVAZXADVMX с FPADXADVMX с FERGX

Доходность на риск

ADVLX vs. ADVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVLX
Ранг доходности на риск ADVLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVLX c ADVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) и Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVLXADVMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.75

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.72

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.67

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

16.41

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVLX vs. ADVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVLX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVMX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVLX и ADVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVLXADVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ADVLX и ADVMX

Максимальная просадка ADVLX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки ADVMX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVLX и ADVMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVLXADVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-51.17%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.40%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-14.92%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-24.72%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.90%

-51.17%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.06%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-11.58%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.23%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVLX и ADVMX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) составляет 4.25%, в то время как у Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ADVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVLXADVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.99%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.91%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

19.38%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

16.19%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.12%

+1.43%

Сравнение комиссий ADVLX и ADVMX

ADVLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ADVMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVLX и ADVMX

Дивидендная доходность ADVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ADVMX в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		0.75%0.87%1.59%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.19%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%

Часто задаваемые вопросы

ADVLX and ADVMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVMX has higher volatility (4.99%) compared to ADVLX (4.25%). In terms of maximum drawdown, ADVLX dropped -38.90% vs ADVMX's -51.17%.

ADVMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVLX и ADVMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор