PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с VONG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. AVDV is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 14.01%/yr for VONG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и VONG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%10.15%

Correlation

The correlation between AVDV and VONG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.60

The correlation between AVDV and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и VONG

Секторы
AVDV
VONG

Промышленность

22.8%
5.7%

Сырьевые материалы

21.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
13.2%

Финансовые услуги

13.6%
5.3%

Энергетика

9.6%
0.4%

Технологии

6.6%
51.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
13.2%

Здравоохранение

2.3%
7.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Промышленность

AVDV
22.8%
VONG
5.7%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
VONG
0.3%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
VONG
13.2%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
VONG
5.3%

Энергетика

AVDV
9.6%
VONG
0.4%

Технологии

AVDV
6.6%
VONG
51.4%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
VONG
2.7%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
VONG
13.2%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
VONG
7.1%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
VONG
0.3%

Недвижимость

AVDV
1.3%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

AVDV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.20

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.67

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.17

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

3.87

+8.57

AVDV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VONG

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-32.72%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-16.23%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-23.27%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-32.72%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.52%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.88%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.91%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VONG

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.30%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.35%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.87%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.39%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.91%

-1.14%

Сравнение комиссий AVDV и VONG

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VONG

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and VONG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 14.01% vs 13.63% for AVDV. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 14.01% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.44% for VONG.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.06% for VONG.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор