Сравнение AVDV с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и VFSAX
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
AVDV vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
AVDV
VFSAX
Сравнение AVDV c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.06 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.63 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.49 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 9.78 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и VFSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и VFSAX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и VFSAX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -39.86% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.48% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -33.81% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -9.36% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -9.42% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.92% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и VFSAX
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.64% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.11% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 14.58% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.90% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.03% | +2.73% |