PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с TISVX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у TISVX с доходностью 0.91%.

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.94%
С начала года
7.34%
6 месяцев
13.75%
1 год
65.77%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

TISVX

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.01%
1 год
32.53%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.95%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и TISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.91%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%13.37%

Корреляция

Корреляция между AVDV и TISVX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVDV и TISVX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCXTISVX с HRIIX

Доходность на риск

AVDV vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.40

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.89

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.05

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

6.87

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TISVX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.40

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AVDV и TISVX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-38.08%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.94%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-36.52%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.57%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.38%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.27%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и TISVX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.09%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.52%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

15.89%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.70%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.81%

+2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и TISVX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TISVX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.43%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%