Сравнение AVDV с CVRT
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, AVDV returned 41.91% vs 70.87% for CVRT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.23%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDV и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 13.58% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 35.47% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
Correlation
The correlation between AVDV and CVRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between AVDV and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. CVRT — Ранг доходности на риск
AVDV
CVRT
Сравнение AVDV c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 8.08 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 28.81 | -16.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и CVRT
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -20.71% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -8.60% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.00% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.09% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.41% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и CVRT
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 9.05% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 18.78% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 22.44% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.24% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.24% | -0.47% |
Сравнение комиссий AVDV и CVRT
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и CVRT
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CVRT в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and CVRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (9.05%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 70.87% vs 41.91% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 70.87% return vs 41.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.48% for CVRT.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Calamos. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.69% for CVRT.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор