PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с CVMIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX).

AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у CVMIX с доходностью 3.65%.

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.94%
С начала года
7.34%
6 месяцев
13.75%
1 год
65.77%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

CVMIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
47.76%
3 года*
14.73%
5 лет*
1.74%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и CVMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		3.65%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%10.07%

Корреляция

Корреляция между AVDV и CVMIX составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий AVDV и CVMIX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO

Доходность на риск

AVDV vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVCVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.89

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.48

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.49

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

10.37

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CVMIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.89

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AVDV и CVMIX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и CVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-43.96%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.95%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-40.71%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-11.50%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-14.37%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.59%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и CVMIX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 7.51%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.39%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

15.20%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

19.71%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.86%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.15%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и CVMIX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CVMIX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.18%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%